
Nel 1561, Madrid – con una popolazione di 15,000 – divenne la capitale della Spagna in virtù di un decreto del re Filippo II. Scelse Madrid a causa della sua posizione centrale con l'obiettivo di unificare le diverse regioni della penisola e il suo vasto impero.
Alcuni storici sostengono che Madrid si trova sulle rovine di un'antica città romana, Mantua Carpetana. Anche se non c'è nessuna prova che supporti questa teoria, resti archeologici confermano che in questa zona esistono insediamenti umani sin dall'antichità. Il Museo Nacional Arqueológico espone reperti archeologici dell'epoca preistorica.
L'invasione araba della penisola è molto ben documentata. Durante il IX secolo gli arabi costruirono un avanposto militare a guardia contro i cristiani sulle montagne Guadarrama al nord, nel luogo in cui oggi sorge il Palacio Real (Palazzo Reale). Chiamarono questa struttura il Mayrit, e ancora oggi si possono vedere i resti delle mura difensive, sotto la Almudena Cathedral.
I cristiani attaccarono senza successo Martyrit nel 932, e poi nel 1047, nel tentativo di riprendersi i terreni che avevano perso. Ma fu solo nel 1086 che il re cristiano Alfonso VI, riuscì a conquistare Madrid (Mayrit) insieme alla vicina Toledo. Nei decenni seguenti la città (che era ancora delle dimensioni di un villaggio) fu costantemente assediata. Il Campo del Moro che si trova proprio sotto il Royal Palace.
Alla fine del XIII secolo, Madrid era un normale villaggio medioevale con meno di 4000 abitanti. Rimangono in piedi ancora due chiese di quell'epoca, the San Nicolás de los Servitas e San Pedro el Viejo, che si trovano vicino a Plaza de la Villa.
La nobiltà iniziò a trasferirsi a Madrid durante il XIV secolo e i regnanti successivi considerarono il crescente villaggio come un bel posto di riposo dai luoghi dove si svolgevano la gran parte delle attività sociali dell'epoca. Nel XV secolo, Madrid divenne il centro del commercio e della finanza e zone come la Puerta del Sol e Plaza Mayor iniziarono a svilupparsi. I re cattolici (Isabella e Ferdinando) unirono i regni di Castiglia e di Aragona nel 1479, e governarono per un epoca di relativa stabilità. Durante il loro regno, Cristoforo Colombo "scoprì" il Nuovo Mondo e gran parte della popolazione ebraica venne scacciata dal paese.
Il re Filippo V, nato in Francia, venne incoronato nel 1700. A quel punto la capitale stava vivendo da molto un epoca di declino e lui decise di riportarla a suoi fasti con l'aiuto del Marchese de Vadillo e di architetti e di ingegneri del livello di Teodoro Ardeman e Pedro Ribera. Fortificarono le rive del fiume Manzanares per farlo sembrare più grande e costruirono capolavori barocchi come il Puente de Toledo , San Fernando Hospice (oggi il Museo Municipal), e il Monte de Piedad.
Carlos III, che salì al trono nel 1759, era conosciuto come il &q uot;mayor" grazie a tutte le costruzioni e le migliorie che commissionò. Non solo fece portare a compimento la costruzione del nuovo palazzo reale, Granja de San Ildefonso, inoltre rinnovò la zona attorno al Prado facendo costruire la Plaza de Cibeles, Neptune's Fountain, e la Puerta de Alcalá.
Gli storici dividono questo periodo in due: il declino e la riscoperta. L'invasione francese che provocò la salita al trono del fratello di Napoleone causò per Madrid un periodo di declino. Il re Giuseppe Bonaparte fece abbattere una serie di chiese durante il suo regno e questo diede come risultato la nascita di ampi corsi de strade più ampie. Quando tornò sul trono Fernando VII, ridiede alla Chiesa i suoi possedimenti e fece ricostruire ciò che era stato distrutto durante la guerra.
Durante il regno della regina Isabella II, la costruzione del canale Isabella II e l'arrivo della ferrovia espansero la rete di comunicazione della città.
Durante il periodo della restaurazione di Madrid, la città si riguadagnò il suo antico splendore. La borghesia prospera iniziò a costruirsi piccoli palazzetti residenziali come il Palacio de Linares e il Palacio de Gaviria. Crebbe la domanda di abitazioni e nacquero nuovi quartieri come Chamberí, Argüelles, e Salamanca vennero costruiti fuori dalla città antica.
Madrid soffrì come tutto il paese la sconfitta che significò la perdita delle colonie che le rimanevano (le Filippine, Cuba, e Puerto Rico) nel 1898. Alfonso XIII venne incoronato re nel 1902 e il suo regno significò un nuovo periodo di monarchia parlamentare che dovette affrontare i problemi derivanti dalla crisi economica e politica causata dalle perdite del 1898.
L'unico esempio di architettura modernista, molto alla moda in quell'epoca in Europa e in nord America, è il Palacio de Longoria, che oggi funge da sede della Sociedad General de Autores. Il programma di sviluppo urbano, Ciudad Lineal, disegnato dall'ingegnere Arturo Soria, fu l'unico progetto progressivo del suo genere che fu portato avanti nella stagnante Madrid di fine Ottocento.
L'evento architettonico più importante dell'inizio del Novecento fu l'incontro tra una serie di architetti che disegnarono il primo tratto della Gran Vía, da Calle Alcalá a San Luis.
Il campus dell'Università (Ciudad Universitaria) venne costruito durante la dittatura del Generale Primo de Rivera (1923-1930) in uno stile simile a quello dei progetti negli Stati Uniti e in altre parti d'Europa.
La coalizione repubblicana vinse le elezioni nell' aprile del 1931. Migliaia di entusiasti festeggiarono la vittoria e la Dichiarazione della Seconda Repubblica alla Puerta del Sol.
I crescenti moti sociali e l'instabilità politica portarono a una sanguinosa guerra civile in seguito a un colpo di stato militare contro il governo repubblicano democraticamente eletto. La guerra civile durò dal 1936 al 1939 e in questo periodo la città repubblicana si trovò perennemente assediata. Le strade divennero zona d'assedio. La zona fra Plaza de España, lungo Calle Princesa e Calle Rosales fino a Parque del Oeste venne profondamente danneggiata sotto i bombardamenti dei nazionalisti. Il parco era la linea di battaglia. I repubblicani riuscirono saggiamente a proteggere monumenti come la statua di Cibeles, la Puerta de Alcalá, e la fontana di Nettuno sul Paseo del Prado grazie a sacchi di sabbia. Le barricate dei repubblicani e il grido di No pasarán (Non passeranno) non pote nulla contro l'avanzata delle forze nazionaliste.
Dopo la guerra civile ebbe inizio un programma di ricostruzione e la Gran Vía venne completata. La massiccia immigrazione di gente da tutte le parti della Spagna – più povere di Madrid — fece aumentare rapidamente la popolazione della città.
Durante gli anni '60 vennero costruiti molti nuovi quartieri nei dintorni facendo espandere la pianta della città a vista d'occhio. L'economia iniziò a crescere e le costruzioni speculative si diffusero danneggiando quartieri come il Paseo de la Castellana dove vennero demoliti molti luoghi storici per lasciare spazio a alti edifici di appartamenti.
A partire dalla fine della dittatura nel 1975 sono stati costanti i cambiamenti architettonici a Madrid. La Gran Vía non è più l'elegante via di un tempo. Oggi è una trafficata via commerciale piena di negozi e di cinema. Il Paseo de la Castellana, dove un tempo risiedeva l'alta classe oggi è sede di banche e di ambasciate. Chueca, un tempo un quartiere degradato, si è trasformato nel centro della comunità gay e un luogo molto stimolante per l'attività culturale e notturna.
Da quando la Spagna è tornata democratica il fantastico sistema della metropolitana si è espanso, molti edifici storici sono stati restaurati, i parchi e le piazze sono state rimesse a posto, per tutta la città sono stati piantati numerosi alberi e nuove fontane sono state costruite. Molti progetti architettonici come la Picasso Tower dimostra la modernità raggiunta grazie anche al contributo dell'Unione Europea e ai benefici di essere entrati nell'economia dell'Euro.
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